SWAP jest ważnym instrumentem wymiany na rynku Forex, zwłaszcza wśród traderów, którzy utrzymują swoje pozycje przez dłuższy czas. Odnosi się do stopy procentowej, którą inwestor płaci lub otrzymuje na koniec dnia handlowego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej znaczeniu SWAP w handlu na rynku Forex, przeanalizujemy sposoby jego obliczania i przedstawimy przykłady, jak działa z różnymi parami walutowymi Forex.

Co to jest i jak obliczyć SWAP?

SWAP walutowy to stopa procentowa stosowana w celu zrównoważenia różnicy stóp procentowych między dwiema walutami używanymi w handlu. Trader może otrzymać różnicę lub zostać nią obciążony, jeśli pozycja walutowa jest utrzymywana dłużej niż jeden dzień handlowy.

Aby lepiej zrozumieć, czym jest SWAP walutowy, przyjrzyjmy się kluczowym terminom i składnikom rynku Forex.

Po pierwsze, istotne jest zdefiniowanie stopy procentowej. Jest to określony kurs, po jakim bank centralny danego kraju pożycza pieniądze innym bankom. Jest on określany przez emitenta kraju i może ulec zmianie w ciągu roku. Po drugie, należy przypomnieć, że na rynku Forex handlowcy operują parami składającymi się z dwóch walut:

waluta bazowa
waluta kwotowana

Waluta bazowa należy do tradera i jest używana przez giełdę lub platformę transakcyjną, które muszą zapłacić traderowi określony procent za korzystanie z niej. Waluta kwotowana z kolei jest własnością banku i jest codziennie pożyczana przez traderów, którzy muszą zapłacić określony procent za korzystanie z niej.

SWAP na rynku Forex może być dwojakiego rodzaju: dodatni i ujemny.

SWAP dodatni jest uzyskiwany, gdy inwestor ma długą pozycję kupna w walucie obcej, która ma wyższą stopę procentową niż ta, którą zamyka.

SWAP ujemny jest wypłacany, gdy inwestor ma krótką pozycję w walucie, która ma wyższą stopę procentową niż ta, którą sprzedaje.

Jak obliczyć SWAP na rynku Forex?

Jak obliczany jest SWAP na rynku walutowym Forex? Oto wzór, którego inwestorzy mogą używać do obliczania wartości SWAP na rynku Forex.

Jak obliczany jest SWAP na rynku walutowym Forex

Przyjrzyjmy się elementom wzoru:

Lot wyraża wielkość lotu
Oprocentowanie 1 oznacza oprocentowanie waluty bazowej.
Oprocentowanie 2 oznacza oprocentowanie waluty kwotowanej
Opłata brokerska to prowizja płacona brokerowi (marża)
Cena reprezentuje kurs wymiany pary walutowej
365 dni w roku

Rozważmy przykład obliczenia SWAP z parą walutową EUR/USD, gdy mamy do czynienia z długą pozycję. Oto zmienne formuły:

EUR ma oprocentowanie 3.5%.
USD ma oprocentowanie 5% (czyli wyższe niż waluta bazowa).
1 lot to 100,000 EUR
Opłata maklerska wynosi 0.25%
Kurs walutowy (cena) - 1.1

Obliczenie będzie wyglądać następująco: SWAP = (100,000*((3.5%-5%)-0.25%)/100)*1.1/365 = - 5.25

W rezultacie otrzymaliśmy ujemny SWAP w wysokości -5,25, co oznacza, że za każdy dzień otwarcia tej transakcji rachunek inwestora zostanie obciążony kwotą 5,25 USD tytułem odsetek.

SWAP walutowy i SWAP walutowo-procentowy

W tej części artykułu przyjrzyjmy się trzem głównym typom SWAPów stosowanych w świecie finansowym.

SWAP walutowy na rynku Forex

SWAP na rynku FX to specjalna umowa między dwiema stronami, które wymieniają swoje waluty przez określony czas, a następnie wymieniają je ponownie w późniejszym terminie. Operacja ta jest wykorzystywana jako narzędzie zabezpieczające przed potencjalnymi zmianami kursów walut. SWAPy na rynku Forex są powszechnie stosowane wśród uczestników rynku, którzy są bardzo narażeni na ryzyko wahań kursów walut, takich jak banki, duże firmy, inwestorzy instytucjonalni itp. Korzystając ze SWAPów, mogą zapewnić sobie otrzymanie określonej kwoty waluty w określonym terminie w przyszłości.

SWAP walutowo-procentowy

SWAP walutowo-procentowy to rodzaj umowy między dwiema stronami, które wymieniają nie tylko waluty, ale także płatności odsetkowe. Pamiętaj, że każda ze stron używa innej waluty. Główną ideą tego typu SWAPów jest ograniczenie ryzyka związanego ze zmianami kursów walut i stóp procentowych. SWAPy walutowo-procentowe są zwykle stosowane przez międzynarodowe korporacje i instytucje finansowe w celu zrekompensowania potencjalnych strat wynikających z wahań kursów walut. Na przykład, jeśli firma ma przychód w jednej walucie, a zobowiązania dłużne w innej, SWAP walutowo-procentowy może być wykorzystany do zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych.

SWAP walutowo-procentowy na Forex

SWAP walutowo-procentowy na rynku Forex to umowa między dwiema stronami, która pozwala na wymianę przepływów pieniężnych opartych na dwóch różnych walutach, przy czym każdy przepływ pieniężny oparty jest na innej stopie procentowej. Ten rodzaj SWAPu zwykle wiąże się z wymianą płatności odsetkowych o stałym oprocentowaniu w jednej walucie na płatności odsetkowe o zmiennym oprocentowaniu w innej walucie. Oznacza to, że strony uzgadniają kwotę, waluty, stałe i zmienne stopy procentowe oraz terminy wypłaty odsetek. W z góry ustalonym terminie strony wymieniają przepływy pieniężne na ustalonych warunkach.

Jak działa SWAP walutowy – przykłady SWAPu na Forex

Jak wspomniano wcześniej, SWAP walutowy obejmuje dwie strony, które zgadzają się na wymianę przepływów pieniężnych w różnych walutach po uzgodnionym kursie i przez uzgodniony okres. W handlu na rynku Forex SWAPy są zwykle używane do zabezpieczenia się przed ryzykiem wahań kursów walut.

Obliczanie opłat SWAPowych na pozycji krótkiej

Wyjaśniliśmy już formułę obliczania opłaty za SWAP walutowy. Co więcej, traderzy mogą również dla wygody korzystać z różnych kalkulatorów SWAPów walutowych, często udostępnianych przez platformy transakcyjne. W tym przykładzie obliczmy SWAP dla pary USD/CAD przy krótkiej pozycji. Załóżmy, że

Oprocentowanie USD wynosi 5%
Oprocentowanie CAD wynosi 4.5%
Marża wynosi 0.25%
Kurs wymiany wynosi 1.35

Znając powyższe dane możemy obliczyć SWAP walutowy dla tej pozycji. SWAP (krótka pozycja) = (100,000*((5%-4.5%) + 0.25%)/100)*1.35/365 = 2.7

SWAP na długiej pozycji

W tym przykładzie obliczmy SWAP walutowy dla pary GBP/AUD przy pozycji długiej. Dane do obliczeń będą następujące:

Oprocentowanie GBP wynosi 5%
Oprocentowanie AUD wynosi 3.6%
Marża wynosi 0.25%
Kurs wymiany wynosi 1.86

Wzór na obliczanie SWAPu będzie następujący: SWAP (długa pozycja) = (100,000*((5%-3.6%) + 0.25%)/100)*1.86/365 = 8.25

Czy można zarobić na SWAPie w handlu na rynku Forex?

Istnieją dwa możliwe scenariusze dotyczące SWAPów walutowych — możesz otrzymać lub zapłacić SWAP na podstawie różnicy oprocentowania między walutami. Jeśli waluta, którą posiadasz, ma wyższą stopę procentową niż waluta, przeciwko której handlujesz, zarobisz na pozytywnym SWAPie. I odwrotnie, jeśli różnica w oprocentowaniu sprzyja innej walucie, będziesz musiał zapłacić ujemny SWAP.

SWAPy mogą być potencjalnym źródłem dodatkowego dochodu dla traderów na Forex. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że zarobiona lub zapłacona kwota SWAPu jest znacznie mniejsza w porównaniu z ogólnymi potencjalnymi zyskami lub stratami z transakcji. Ponadto traderzy powinni pamiętać, że stawki SWAPowe mogą zmieniać się w czasie, wpływając w ten sposób na ogólną rentowność pozycji.

Carry Trade

Carry trade, dobrze znana strategia na rynku walutowym, polega na pożyczaniu waluty o niskiej rentowności i inwestowaniu w wysokodochodową w celu czerpania zysków z różnicy stóp procentowych. Wdrażając SWAPy w transakcjach carry trade, inwestorzy mogą zwiększyć swoje zwroty i zwiększyć potencjalne zyski. Aby to zrobić, powinni wybrać pary walutowe o dużej różnicy stóp procentowych i dodatniej stopie SWAP. Jednak ważne jest również regularne monitorowanie stawek SWAPowych i dostosowywanie pozycji w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka.

SWAP AND FLY

SWAP and fly to kolejna strategia handlowa, która pozwala traderowi zwiększyć potencjalne zyski, wykorzystując różnicę w stopach procentowych między walutą bazową a walutą kwotowaną. Oznacza to, że trader zajmie długą pozycję na walucie o wyższej stopie procentowej i krótką pozycję na walucie o niższej stopie procentowej.

Rozważmy przykład SWAP and fly na parz walutowej USD/CAD. Obecne oprocentowanie USD wynosi 5%, a oprocentowanie CAD 4,5%. Trader zająłby pozycję długą na USD/CAD, aby zarobić na różnicy stóp procentowych. Jeśli kupi 1 lot tej pary walutowej, zarobi z dnia na dzień odsetki w USD, płacąc odsetki CAD w ciągu nocy. Ponieważ odsetki zarobione na USD są wyższe niż na CAD, trader może zarobić dodatnią stopę SWAPową.

STRATEGIA KONTRAKTÓW WALUTOWYCH

SWAPy na walutowych kontraktach futures służą do zabezpieczenia bieżących stóp procentowych na określony czas. Kiedy spekulant zajmuje pozycję kupna w kontrakcie futures, SWAP pomoże mu zablokować oprocentowanie na określonym poziomie, chroniąc w ten sposób traderów przed ewentualnymi podwyżkami w przyszłości. Z drugiej strony, jeśli trader otworzy krótką pozycję na walutowym kontrakcie futures, SWAPy pomogą mu zabezpieczyć pozycję przed potencjalnym spadkiem stóp procentowych.

Co to jest opłata za SWAP na rynku Forex - konta islamskie

Opłata za SWAP na Forex to opłata odsetkowa pobierana od pozycji overnight w handlu na Forex. Istnieje jednak rodzaj kont, które są dostępne bez tej opłaty. Nazywa się je kontami islamskimi. Zgodnie z prawem islamskim muzułmanom nie wolno pobierać ani płacić odsetek. Dlatego brokerzy wprowadzili tę opcję bez SWAPów, z której obecnie może korzystać każdy trader. Należy jednak zauważyć, że zamiast tego rachunki te mogą pobierać inne rodzaje opłat lub prowizji w celu zrekompensowania opłaty za SWAP.

Podsumowanie

SWAP na rynku Forex oznacza opłatę odsetkową, która jest naliczana lub zarabiana na otwartych pozycjach utrzymywanych przez noc. Może być dodatnia lub ujemna, w zależności od różnicy stóp procentowych między walutami będącymi przedmiotem obrotu. Opłaty SWAPowe na rynku Forex mogą być wykorzystywane przez traderów wraz z różnymi strategiami handlowymi, takimi jak carry trading, swap and fly, futures i inne.

Traderzy, którzy chcą wdrożyć stawki SWAP na Forex, powinni wiedzieć, że ten instrument może przynieść potencjalne zyski, jednak jak wszystko w handlu, wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, które należy zbadać i wziąć pod uwagę przy opracowywaniu planu handlu i zarządzania ryzykiem.

Forex SWAP FAQ

Jakie znaczenie ma SWAP w handlu na rynku Forex?

SWAP w tradingu odnosi się do procesu kupna i sprzedaży tej samej ilości waluty jednocześnie po kursie terminowym, podczas gdy transakcja jest rozliczana w z góry określonym terminie w przyszłości. Celem tego instrumentu jest zabezpieczenie traderów przed potencjalnymi wahaniami kursów walut oraz przyniesienie potencjalnych zysków poprzez różnicę stóp procentowych pomiędzy walutą bazową a kwotowaną.

Jak obliczane są odsetki rolowane?

Odsetki rolowane na rynku Forex są obliczane na podstawie różnicy między stopami procentowymi dwóch walut będących przedmiotem obrotu oraz kwotą pozycji handlowej utrzymywanej przez noc.

Na czym polega carry trade?

Carry trade to strategia handlowa, w której inwestor pożycza pieniądze w walucie o niskich stopach procentowych i inwestuje je w walutę o wyższych stopach procentowych. Carry traderzy często przeprowadzają SWAPy, aby zwiększyć swój potencjalny dochód.

Co to jest tom next?

Tom next to miara używana do oszacowania wydatków lub zysków związanych z utrzymaniem aktywnej pozycji na rynku Forex przez noc. W handlu na Forex określa, ile dochodu lub kosztów otrzymał trader za utrzymywanie pozycji otwartej poza bieżącym dniem handlowym.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Rachunki handlowe

Instrumenty

Platformy

Analityka

Co to jest SWAP na rynku Forex

Spis treści